КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ КЕНДАЛЛА
Матеріал з TIMO Wiki
КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ КЕНДАЛЛА (tau-b Кендалла). У цьому методі одна змінна представляється у вигляді монотонної послідовності в порядку зростання величин; іншій змінній привласнюються відповідні рангові місця. Кількість інверсій (порушень монотонності в порівнянні з першим рядом) використовується у формулі для кореляційних коефіцієнтів. Застосування К. к. К. є кращим, якщо у вихідних даних зустрічаються викиди.
К. к. К. обчислюється за формулою:
де n — кількість спостережень, a Q — число неузгоджених пар (XjYj) і ((XiYi) для всіх комбінацій i і j. Пари називаються неузгодженими, якщо для них виконується наступна умова: sign(Xj − Yj)sign(Xi − Yi) = − 1, де sign означає «знак». Ця функція приймає значення +1 для позитивного числа і-1 — для негативного. Іншими словами, наведена умова означає, що збільшення X приводить до зменшення Y, і навпаки. Для перевірки значимості К. к. К. існують спеціальні таблиці.
